Publié par La Banque centrale européenne (BCE) commencera à publier les €STR à compter du 2 octobre 2019, reflétant l’activité de négociation du 1er octobre 2019. En outre, la BCE est prête à soutenir davantage les efforts du secteur privé pour s’éloigner de la moyenne de l’indice au jour le jour de l’euro EONIA et fournira le calcul d’un écart unique entre le euro STR et l’EONIA, demandé par le groupe de travail sur les taux sans risque en euros. Le spread sera calculé par la BCE selon la méthodologie publiquement recommandée par le groupe de travail sur les taux sans risque en euros. L’écart en résultant sera communiqué le jour où le changement de méthodologie d’EONIA est annoncé. Il sera basé sur les données antérieures à €STR et EONIA telles que disponibles publiquement.
QUELQUES REMARQUES
Malgré la création de la €STR, EONIA continuera d’exister selon une nouvelle méthodologie faisant directement référence à la €STR, de sorte que EONIA puisse être utilisé dans les contrats existants pendant une période limitée afin de permettre une transition en douceur de l’EONIA vers le marché unique €STR.
Dans ce contexte, le 20 décembre 2018, le groupe de travail du secteur privé sur les taux sans risque a recommandé de calculer EONIA en appliquant un écart fixe à la €STR au lieu de s’appuyer sur un panel de contributions bancaires. L’écart entre EUR STR et EONIA sera calculé selon une formule que le groupe de travail a recommandée aujourd’hui et sera basé sur des données publiques.