Le tableau de bord des risques EBA mis à jour confirme l’amélioration continue de la qualité des actifs des banques de l’UE, mais également les faibles niveaux de rentabilité

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L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd’hui son tableau de bord de risque, qui résume les principaux risques et vulnérabilités du secteur bancaire de l’UE sur la base des données de fin 2018. Par rapport à 2017, le tableau de bord confirme une amélioration de la qualité des actifs, des ratios de capital stables, mais une rentabilité toujours inférieure aux niveaux viables à long terme.

Les ratios de fonds propres des banques européennes restent élevés, avec une légère diminution par rapport à 2017. Le ratio CET1 (transitoire) était de 14,6% en décembre 2018 (14,9% en 2017). La diminution est due à une augmentation du montant total d’exposition au risque. Les ratios CET1 sont restés supérieurs à 11% pour tous les pays de l’échantillon. Le ratio CET1 pleinement chargé a également diminué et s’est établi à 14,4%, contre 14,6% en 2017.

La qualité du portefeuille de crédits des banques de l’UE continue de s’améliorer. En 2018, le ratio des prêts improductifs au total des prêts a poursuivi sa tendance à la baisse et a atteint une valeur de 3,2%, son niveau le plus bas depuis l’harmonisation de la définition des prêts improductifs dans l’ensemble de l’UE / l’EEE. La baisse des prêts non productifs est imputable à la fois à la tendance à la hausse du nombre total de prêts octroyés et à la diminution constante du montant des prêts non productifs (658 milliards d’euros au quatrième trimestre 2018). Toutefois, la dispersion dans les pays de l’UE / EEE est restée élevée et le ralentissement économique pourrait rendre plus difficile encore les améliorations. Le taux de couverture était de 45,1% au quatrième trimestre de 2018, contre 44,6% au quatrième trimestre de 2017.

La rentabilité n’a montré qu’un petit signe d’amélioration. Le RoE a atteint 6,5%, contre 6,0% en 2017. La heatmap montre que la part de l’actif total détenu par les banques dont le RoE est supérieur à 6% est de 61,6%, ce qui représente une amélioration par rapport à 46,7% en 2017. La dispersion s’est réduite en 2018 , avec une différence de 6% entre le quartile supérieur et le quartile inférieur, contre 7,4% en 2017.

Le ratio de levier reste stable. Le ratio de levier (totalement intégré) du quatrième trimestre de 2018 s’est établi à 5,3%, en légère baisse par rapport à 5,4% au quatrième trimestre de 2017. Le ratio des charges sur actifs est resté stable par rapport à 2017. Le ratio de couverture de liquidité a poursuivi sa tendance à la hausse pour atteindre 152 %.

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