Méthodologie pour le test de résistance (stress tests) à l’échelle européenne de 2021

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L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié la méthodologie finale, les projets de modèles et les modèles d’orientation pour le test de résistance à l’échelle européenne de 2021, ainsi que les principales étapes de l’exercice.

La méthodologie et les modèles comprennent certains changements ciblés par rapport à l’exercice 2020 reporté, tels que :

  • la reconnaissance des effets de change pour certains éléments des pertes et profits
  • et le traitement des moratoires et des garanties publiques en relation avec la crise actuelle de Covid-19.

Lancement en Janvier 2021

L’exercice de simulation de crise sera lancé en Janvier 2021 avec la publication des scénarios macroéconomiques et les résultats publiés d’ici le 31 Juillet 2021.

Comme les précédents, l’exercice de simulation de crise de 2021 à l’échelle de l’UE est un exercice ascendant avec des contraintes, y compris une hypothèse de bilan statique. L’exercice est principalement un outil de diagnostic axé sur l’évaluation de l’impact des chocs négatifs sur la solvabilité des banques. Les banques sont tenues d’estimer l’évolution d’un ensemble commun de risques (risque de crédit, de marché, de contrepartie et opérationnel) dans le cadre d’un scénario défavorable.
En outre, il est demandé aux banques de prévoir l’impact des scénarios sur les principales sources de revenus.
Une version préliminaire des modèles de simulation de crise est également publiée, ainsi qu’un modèle d’orientation. La version préliminaire des modèles et des orientations peut encore faire l’objet de légères modifications techniques avant sa publication finale.
➡️ L’échantillon de banques participant à l’exercice est également publié.

Dates clés 📆 de l’exercice de simulation de crise à l’échelle de l’UE en 2021

  • Lancement de l’exercice à la fin du mois de janvier 2021
  • Première soumission des résultats à l’ABE au début du mois d’avril 2021
  • Deuxième soumission à l’ABE à la mi-mai 2021
  • Troisième soumission à l’ABE à la fin juin 2021
  • Soumission finale à l’EBA à la mi-juillet 2021
  • Publication des résultats d’ici la fin juillet 2021

2021 EU-Wide Stress Test »

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