Les banques signalent un recours important aux moratoires COVID-19 et aux garanties publiques

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L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié une première évaluation de l’utilisation des moratoires COVID-19 et des garanties publiques dans le secteur bancaire de l’UE.
> Document de l’EBA

Les moratoires sur les remboursements de prêts liés à la COVID-19 ont permis de donner un répit aux emprunteurs dans de nombreux pays, de nombreuses banques ayant déclaré que les prêts faisant l’objet d’un moratoire représentaient une part importante de leurs prêts totaux.

Le recours aux moratoires était particulièrement répandu pour les PME et l’immobilier commercial, mais il était également important pour les prêts hypothécaires dans certains pays. Si les garanties publiques ont été utilisées dans une moindre mesure, elles ont permis aux banques d’accorder de nouveaux prêts à de nombreuses entreprises touchées par la crise.

➡️ L’ABE suivra de près l’évolution des moratoires et des Systèmes de Garantie Publique (SGP) au cours des prochains trimestres.

À mesure que COVID-19 se répandait en Europe et dans le monde, les États membres ont déployé des mesures de secours telles que :

  • des moratoires sur le remboursement des prêts
  • des SGP (Systèmes de garantie publique)
  • et des mesures fiscales, afin d’atténuer l’impact immédiat du gel soudain de l’activité économique, de soutenir les nouveaux prêts et de donner un répit aux emprunteurs

Cela permet d’avoir une idée sur les premiers aperçus sur l’utilisation des moratoires et des garanties publiques sur la base des banques de données soumises conformément aux lignes directrices sur la déclaration et la divulgation des mesures COVID-19, en utilisant les informations au 30 juin 2020.

En juin 2020, un volume nominal de prêts de 871 milliards d’euros a fait l’objet de moratoires sur le remboursement des prêts, ce qui représente environ 6 % du total des prêts des banques et près de 7,5 % du total des prêts aux ménages (MM) et aux SNF.

% des prêts bénéficiants d’un moratoire

  • 16 % des prêts aux PME
  • 12 % des prêts immobiliers commerciaux (CRE)
  • 7 % des prêts hypothécaires résidentiels

Le recours aux moratoires était très dispersé entre les pays et les banques, quelques banques ayant déclaré que près de 50 % de leurs prêts totaux aux SNF (sociétés non financières) et aux ménages étaient soumis à des moratoires.

Les banques chypriotes, hongroises et portugaises ont déclaré la plus grande part de prêts soumis à des moratoires. Les banques françaises, espagnoles et italiennes ont déclaré les volumes les plus élevés de prêts soumis à des moratoires.

En juin 2020, environ 50 % des prêts soumis à un moratoire devaient expirer avant septembre 2020, tandis que 85 % des prêts devaient expirer avant décembre 2020.
Toutefois, en raison de la deuxième vague de COVID-19, certains pays ont déjà annoncé une prolongation automatique des moratoires au-delà de la fin de l’année.

Le risque des prêts sous moratoire

Les prêts sous moratoire sont probablement associés à un risque de crédit accru.
➡️ Alors que le ratio des prêts non productifs pour les prêts soumis à un moratoire était de 2,5 % (légèrement inférieur à la moyenne européenne de 2,9 % pour l’ensemble des prêts), environ 17 % des prêts soumis à un moratoire ont été classés en phase 2, ce qui représente plus du double de la part du total des prêts.
Les banques doivent rester vigilantes et évaluer en permanence la qualité des actifs de ces expositions.

En juin 2020, les nouveaux prêts soumis à des SGP s’élevaient à 181 milliards d’euros, ce qui représente 1,2 % du total des prêts. Ces prêts ont été accordés principalement à des SNF, qui représentent environ 95 % du total des prêts soumis à des obligations de service public.

Les banques en Espagne ont enregistré la plus forte proportion de nouveaux prêts soumis à des SGP par rapport au total des prêts, tandis que les banques en France, en Italie et au Portugal ont également fait état de volumes importants.
Les banques d’autres pays européens ont déclaré des volumes très faibles, et certains pays n’en ont déclaré aucun.

Les SGP peuvent également réduire considérablement les actifs pondérés en fonction des risques (APR) des banques. L’effet réducteur des SGP sur les actifs pondérés en fonction des risques varie considérablement d’une banque à l’autre et d’un pays à l’autre. En moyenne, les banques ont déclaré que les actifs pondérés en fonction des risques représentaient 18 % de la valeur exposée au risque pour les prêts soumis à des SGP. En comparaison, la pondération de risque moyenne pour l’ensemble des prêts des banques aux SNF est de 54 %.

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