Nouvelle hausse des ratios de capital et d’endettement, alors que la rentabilité reste très faible

Posted by

L’ABE a publié un tableau de bord trimestriel des risques et les résultats du questionnaire d’évaluation des risques (QER; Risk Assessment Questionnaire RAQ).

Les données du troisième trimestre montrent:
  • une augmentation des ratios de fonds propres et une amélioration du ratio de créances douteuses,
  • alors que le rendement des fonds propres est resté nettement inférieur au coût des fonds propres des banques

👉🏼 Le tableau de bord des risques comprend, pour la première fois, des données sur les moratoires et les systèmes de garantie publique.

Les ratios de fonds propres ont continué à s’améliorer au troisième trimestre 2020

En raison d’une nouvelle augmentation des capitaux et d’une contraction des actifs pondérés en fonction des risques :

  • Le ratio CET1 a augmenté de 40 points de base pour atteindre 15,1 %.
  • Le ratio de levier financier a également augmenté, passant de 5,2 % au deuxième trimestre à 5,5 % au troisième trimestre (les deux étant basés sur une définition entièrement progressive).
  • Le ratio des prêts non performants (NPL) a poursuivi son déclin, passant de 2,9 % au deuxième trimestre à 2,8 % au troisième trimestre, soutenu par une contraction du volume des NPL et une augmentation du total des prêts et avances.
  • Le ratio des prêts non performants est resté inchangé à 2 % et le volume des prêts non performants a augmenté d’environ 2,5 % par rapport au trimestre précédent. La part des prêts de la phase 2 dans le total des prêts s’est contractée de 20 points de base pour atteindre 8 % au troisième trimestre, tandis que la part des prêts de la phase 1 a augmenté de 20 points de base.
    👉🏼 Selon les résultats du RAQ, plus de 75 % des banques s’attendent à une détérioration de la qualité des actifs pour les portefeuilles des entreprises ainsi que pour les crédits à la consommation. Alors que 60% des banques prévoient que leur coût du risque pour l’exercice en cours ne dépassera pas 100bps, la plupart des analystes estiment qu’il sera de l’ordre de 100-150bps.

Les prêts accordés dans le cadre de moratoires non expirés sont passés d’environ 810 milliards € au deuxième trimestre à environ 587 milliards € au troisième trimestre.

  • La part des prêts de la phase 2 sous moratoire est passée de 16,7 % à 20,2 %, ce qui contraste avec la tendance à la baisse enregistrée pour le total des prêts.
  • Les prêts sous garantie publique sont passés d’environ 185 milliards d’euros à 289 milliards d’euros au troisième trimestre. La couverture par les garanties publiques a été de près de 70 % pour ces expositions.
  • Le RoE est passé de 0,5 % à 2,5 % au troisième trimestre. Cette hausse est due à la contraction du coût du risque (74 pb, contre 86 pb au deuxième trimestre). Le résultat d’exploitation net total a légèrement augmenté, soutenu par la diminution des pertes dans le résultat net des opérations de négociation. Le ratio coûts/revenus est passé de 66,6 % à 64,7 % au troisième trimestre, principalement en raison d’une nouvelle baisse des coûts.

Les banques indiquent que l’extension du travail à distance et le renforcement des infrastructures connexes, y compris les niveaux de cybersécurité, ont été les principales réactions à la crise COVID-19. Les banques suggèrent également que les dispositifs de télétravail améliorés resteront probablement en place à long terme (environ 80 %) et elles s’attendent à une augmentation des dépenses en matière d’innovation numérique et de nouvelles technologies afin d’attirer de nouveaux canaux commerciaux (environ 60 % prévoient une augmentation significative ou légère des dépenses respectives).

  • Le ratio prêts/dépôts a encore diminué, passant de 116 % à 113,6 %, en raison de la forte augmentation des dépôts des clients.
  • Le ratio de couverture des liquidités (LCR) a atteint de nouveaux sommets, avec 171,3 % (166 % au deuxième trimestre).
    En se concentrant sur les 12 prochains mois, les banques ont l’intention d’atteindre des dettes non garanties et non privilégiées / holdingco plus importantes (près de 50 % des répondants pour les deux catégories). Une part croissante des banques a également l’intention d’émettre des dettes subordonnées, y compris AT1/T2 (environ 30 %).

Tableau de bord des risques de l’ABE »
Annexe pdf »
Voir les autres liens de la publication de l’ABE »

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.