Publié par Le 15 février 2021, l’ISDA a soumis une réponse à l’Autorité bancaire européenne (EBA) concernant sa consultation sur les normes techniques d’application pour l’exercice d’évaluation comparative des modèles internes de 2022.
L’article 78 de la directive 2013/36/UE (CRD IV) impose aux autorités compétentes de procéder à une évaluation annuelle de la qualité des approches internes utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres.
Pour aider les autorités compétentes dans cette évaluation, l’EBA calcule et distribue des valeurs de référence auxquelles les paramètres de risque des établissements individuels peuvent être comparés. ➡️ ces valeurs de référence sont fondées sur les données soumises par les établissements conformément au règlement d’application (UE) 2016/2070 de la Commission, qui précise : les portefeuilles, les modèles et les définitions à utiliser dans le cadre des exercices annuels d’évaluation comparative.
👉 L’industrie apprécie les efforts de l’ABE pour harmoniser les résultats des modèles internes des entreprises. Toutefois, il est à craindre que l’exercice de benchmarking pour le risque de marché des banques IMA (approche par modèle interne), soit proposé pour étendre et couvrir également la révision fondamentale de l’approche alternative standardisée du portefeuille de négociation (ASA).
👉 Il est apprécié le fait que l’EBA vise uniquement à inclure des informations qui font déjà partie du calcul de l’ASA, mais cela constituera néanmoins une charge supplémentaire pour les banques IMA.
👉 Il est proposé en outre que toute sensibilité ASA signalée utilise le format d’échange de risque commun standard du secteur (SA-CRIF), car celui-ci a été largement testé et utilisé par les participants du secteur.