Consultation sur le projet ITS concernant les expositions au risque de taux d’intérêt dans le cadre du pilier 3

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L’EBA a ouvert une consultation publique sur un projet de normes techniques d’exécution (ITS, implementing technical standard) relatives aux informations à fournir dans le cadre du troisième pilier concernant les expositions au risque de taux d’intérêt sur les positions non détenues dans le portefeuille de négociation (IRRBB).

📆 Fin de la consultation le 30 juin 2021 à 11H »
Document de consultation »

Le projet de normes techniques d’exécution propose des informations comparables qui permettraient aux parties prenantes d’évaluer le cadre de gestion du risque IRRBB des institutions ainsi que la sensibilité de la valeur économique des fonds propres et des revenus nets d’intérêts des institutions aux variations des taux d’intérêt.
Les normes proposées modifieront les ITS complètes sur les informations à fournir au public par les institutions, conformément à l’objectif stratégique consistant à élaborer un ensemble unique et complet de mesures relevant du troisième pilier, qui devrait faciliter la mise en œuvre par les institutions et promouvoir davantage la discipline de marché.

Projet ITS

Le projet de ITS donne des informations qualitatives sur :

  • la manière dont les établissements calculent les valeurs de leur exposition au risque de revente à la baisse en fonction de leurs systèmes de mesure internes,
  • l’objectif global et la gestion du risque de revente à la baisse.

Ainsi que des informations quantitatives sur :

  • l’impact des variations des taux d’intérêt sur la valeur économique des fonds propres et les revenus nets d’intérêts des établissements.

Plus d’informations »

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