Avis de l’EBA sur le financement en cas de résolution et d’insolvabilité dans le cadre de la révision du cadre de gestion de crise et de garantie des dépôts

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L’EBA a publié son avis à la Commission européenne concernant le financement en cas de résolution et d’insolvabilité dans le cadre de la révision du cadre de gestion de crise et de garantie des dépôts (CMDI).

Cette réponse donne une analyse :

  • descriptive de la capacité des banques à accéder aux dispositifs de financement de la résolution (RFA) sur la base des bilans des banques et de leurs modèles économiques,
  • et une analyse basée sur une approche de modélisation pour simuler un scénario de crise.

L’analyse descriptive montre l’évolution de la capacité interne d’absorption des pertes des banques dans quatre scénarios de préférences des déposants par rapport à la hiérarchie actuelle des créanciers applicable dans chaque État membre. L’analyse, dont les résultats sont présentés dans plusieurs scénarios différents d’épuisement du capital, tire deux conclusions principales :

  • préférer les dépôts aux autres créances ordinaires non garanties augmente le nombre de banques qui sont en mesure de satisfaire aux exigences d’accès aux dispositifs de financement de la résolution (RFA) sans renflouement d’aucun type de déposants et
  • une préférence des déposants à un seul niveau a l’impact le plus élevé sur les dépôts couverts et les contributions les plus élevées des systèmes de garantie des dépôts (DGS) par rapport aux autres options politiques et à la situation actuelle. L’approche de modélisation, qui simule un scénario économique similaire à la crise financière mondiale, confirme les résultats.

Dans une troisième partie, le rapport examine aussi la question de l’accès au marché des instruments MREL pour les petites et moyennes banques. Un nombre limité de ces institutions n’avaient pas encore émis d’instrument senior éligible au MREL ou d’instruments AT1/T2 à la fin 2019.
La réponse fournit une base quantitative solide et des preuves pour éclairer le travail de la Commission, alors qu’elle ne fournit pas de conseils politiques. Compte tenu de l’hypothèse simplificatrice et de la limitation de l’échantillon de données, les conclusions de cette analyse doivent être lues avec prudence.

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