Calcul des ajustements de volatilité des structures des taux d’intérêt sans risque de Solvabilité II pour 2022 : mise à jour des portefeuilles représentatifs

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L’EIOPA publie les portefeuilles représentatifs actualisés qui seront utilisés pour le calcul des ajustements de volatilité (VA) des structures de taux d’intérêt sans risque pertinentes pour Solvabilité II.

L’EIOPA projette d’utiliser ces portefeuilles pour le calcul de la VA fin mars 2022. La publication de celui-ci est prévu pour début avril 2022.

Les portefeuilles représentatifs actualisés sont publiés maintenant, c’est-à-dire cinq mois à l’avance. Cela permet de donner aux (ré)assureurs suffisamment de temps pour se préparer à ce changement.
Ceux-ci sont basés sur les modèles de rapports annuels de fin 2020 tels que déclarés par les compagnies d’assurance et de réassurance européennes à leurs autorités de surveillance nationales. Les portefeuilles actualisés permettent de refléter plus précisément l’impact de la volatilité du marché dans le cadre de Solvabilité II.

Publication de l’EIOPA »

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