Publié par L’EBA lance une nouvelle consultation visant à modifier le règlement d’application sur le benchmarking du risque de crédit, du risque de marché et des modèles IFRS9 pour l’exercice 2024.
Le changement le plus important est l’extension de la collecte de données pour le benchmarking des paramètres comptables (IFRS9) aux portefeuilles à haut risque de défaut (HDP).
Pour le risque de marché, il est proposé d’ajouter de nouveaux modèles pour la collecte d’informations supplémentaires, notamment la Default Risk Charge (DRC) et le Residual Risk Add-On (RRAO). Pour le risque de crédit, seuls des changements mineurs sont proposés.
La consultation est ouverte jusqu’au 28 février 2023.